Сравнение ACLO с JAAA
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, ACLO returned 5.31% vs 5.06% for JAAA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 1.87%.
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 5.32% | 0.81% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.87% | 5.16% | 0.80% |
Correlation
The correlation between ACLO and JAAA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. JAAA — Ранг доходности на риск
ACLO
JAAA
Сравнение ACLO c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.41 | 2.69 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.90 | 13.07 | +6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.37 | 70.18 | +94.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29 | 5.98 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.10 | 2.77 | +2.33 |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и JAAA
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -2.64% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -0.39% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.25% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.07% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и JAAA
TCW AAA CLO ETF (ACLO) имеет более высокую волатильность в 0.14% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что ACLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.13% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 0.64% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 0.85% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.68% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.64% | -0.56% |
Сравнение комиссий ACLO и JAAA
И ACLO, и JAAA имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и JAAA
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности JAAA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and JAAA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACLO has higher volatility (0.14%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs JAAA's -2.64%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.31% vs 5.06% for JAAA. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.31% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO and JAAA have the same expense ratio: 0.20% per year.
JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.91% for ACLO.
They also come from different issuers: TCW and Janus Henderson.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 5.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор