Сравнение ISFIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | -5.66% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 91.56% | -8.72% | 21.97% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ISFIX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ISFIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 17.72% против 19.12% соответственно.
ISFIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 17.72%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFIX и PAGRX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
ISFIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
ISFIX
PAGRX
Сравнение ISFIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.74 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.49 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.21 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 16.28 | -15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.74 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ISFIX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и PAGRX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 8.48% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и PAGRX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -55.87% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -13.80% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -36.52% | +12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -38.01% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -5.77% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -10.09% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.73% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и PAGRX
Текущая волатильность для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) составляет 5.40%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.77% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 13.91% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 25.69% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 24.53% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 24.49% | -1.55% |