PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISFIX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISFIX с LEXCX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ISFIX (VY Columbia Contrarian Core Portfolio) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both mutual funds - ISFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, ISFIX returned 19.04%/yr vs 12.23%/yr for LEXCX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISFIX charges 0.73%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISFIX показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 28.71%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 19.04% против 12.23% соответственно.

ISFIX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
9.48%
С начала года
10.24%
1 год
19.91%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.99%
10 лет*
19.04%

LEXCX

1 день
2.43%
1 месяц
11.12%
6 месяцев
26.23%
С начала года
28.71%
1 год
30.59%
3 года*
16.46%
5 лет*
13.92%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISFIX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		10.24%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%21.97%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		28.71%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between ISFIX and LEXCX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2001 г.

0.78

Over the past year, the correlation between ISFIX and LEXCX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с ISFIX:
ISFIX с SPYISFIX с RCKSXISFIX с IEDAXISFIX с FEQHXISFIX с IFTIXISFIX с DHAMXISFIX с FGJEX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

ISFIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISFIXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.34

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.45

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

5.93

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

14.19

-5.63

ISFIX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и LEXCX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISFIXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-50.42%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-5.62%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-14.03%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-19.75%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-39.21%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-7.11%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.49%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и LEXCX

Текущая волатильность для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) составляет 3.39%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISFIXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.52%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.86%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

14.24%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.52%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

18.99%

+3.94%

Сравнение комиссий ISFIX и LEXCX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и LEXCX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности LEXCX в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		7.26%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.12%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

ISFIX and LEXCX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXCX has higher volatility (4.52%) compared to ISFIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, ISFIX dropped -57.61% vs LEXCX's -50.42%.

LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISFIX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор