Сравнение ISFIX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | -5.66% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 91.56% | -8.72% | 21.97% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ISFIX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 17.72% против 11.90% соответственно.
ISFIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 17.72%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFIX и LEXCX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
ISFIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
ISFIX
LEXCX
Сравнение ISFIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.10 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 3.77 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ISFIX и LEXCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и LEXCX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 8.48% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и LEXCX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -50.42% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.78% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -19.75% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -39.21% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -0.55% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -7.14% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.75% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и LEXCX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.32% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.42% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 17.71% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 16.39% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 18.90% | +4.04% |