PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFIX с INGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISFIX с INGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISFIX (VY Columbia Contrarian Core Portfolio) and INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds from Voya. Over the past 10 years, ISFIX returned 19.24%/yr vs 15.13%/yr for INGIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISFIX charges 0.73%/yr vs 0.27%/yr for INGIX.

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и INGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISFIX показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у INGIX с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции INGIX по среднегодовой доходности: 19.24% против 15.13% соответственно.

ISFIX

1 день
-1.02%
1 месяц
4.64%
С начала года
9.43%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.04%
3 года*
21.60%
5 лет*
13.13%
10 лет*
19.24%

INGIX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.78%
6 месяцев
9.12%
1 год
25.88%
3 года*
21.60%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISFIX и INGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		9.43%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%21.97%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		10.78%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%

Correlation

The correlation between ISFIX and INGIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г.

0.91

The correlation between ISFIX and INGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Часто сравнивают с ISFIX:
ISFIX с SPYISFIX с IEDAXISFIX с LEXCXISFIX с DHAMXISFIX с RCKSXISFIX с FEQHXISFIX с FGJEX
Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с IEOSXINGIX с IEDAXINGIX с FEQHXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с LEXCX

Доходность на риск

ISFIX vs. INGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c INGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFIXINGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.72

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.45

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.08

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

12.86

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFIX vs. INGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа INGIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и INGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFIXINGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.72

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и INGIX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и INGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISFIXINGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-55.38%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-9.53%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-19.08%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-24.69%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-33.84%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.72%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-8.17%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.17%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и INGIX

Текущая волатильность для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) составляет 3.03%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISFIXINGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

11.86%

-8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

14.55%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

17.01%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

18.02%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

18.60%

+4.35%

Сравнение комиссий ISFIX и INGIX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и INGIX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности INGIX в 9.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		9.62%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		7.31%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ISFIX and INGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INGIX has higher volatility (11.86%) compared to ISFIX (3.03%). In terms of maximum drawdown, ISFIX dropped -57.61% vs INGIX's -55.38%.

ISFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISFIX и INGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор