Сравнение ISFIX с INGIX
ISFIX (VY Columbia Contrarian Core Portfolio) and INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds from Voya. Over the past 10 years, ISFIX returned 19.44%/yr vs 15.17%/yr for INGIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISFIX charges 0.73%/yr vs 0.27%/yr for INGIX.
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и INGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISFIX показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у INGIX с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции INGIX по среднегодовой доходности: 19.44% против 15.17% соответственно.
ISFIX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 19.44%
INGIX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам ISFIX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 6.79% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 91.56% | -8.72% | 21.97% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 8.07% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Correlation
The correlation between ISFIX and INGIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.91 |
The correlation between ISFIX and INGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISFIX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
ISFIX
INGIX
Сравнение ISFIX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISFIX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.52 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 10.28 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и INGIX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и INGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISFIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -55.38% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -9.53% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -19.08% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -24.69% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -33.84% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -3.15% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -8.16% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.24% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и INGIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISFIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.89% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 15.19% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 17.50% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.12% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 18.62% | +4.35% |
Сравнение комиссий ISFIX и INGIX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и INGIX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности INGIX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 9.86% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 7.50% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ISFIX and INGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ISFIX has higher volatility (5.51%) compared to INGIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, ISFIX dropped -57.61% vs INGIX's -55.38%.
ISFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISFIX и INGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор