Сравнение ISFIX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFIX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | -8.41% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 91.56% | -8.72% | 21.97% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ISFIX показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у INGIX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции INGIX по среднегодовой доходности: 17.37% против 13.30% соответственно.
ISFIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -6.03%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 17.37%
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFIX и INGIX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
ISFIX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
ISFIX
INGIX
Сравнение ISFIX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFIX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.13 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ISFIX и INGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и INGIX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что меньше доходности INGIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 8.74% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и INGIX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -55.38% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.10% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -24.69% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -33.84% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -9.53% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -8.22% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.99% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и INGIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеют волатильность 4.27% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.27% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.13% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 19.76% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.23% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 18.21% | +4.71% |