PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFIX с IEOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISFIX с IEOSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISFIX (VY Columbia Contrarian Core Portfolio) and IEOSX (Voya Large Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - ISFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IEOSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, ISFIX returned 19.24%/yr vs 15.89%/yr for IEOSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISFIX charges 0.73%/yr vs 0.92%/yr for IEOSX.

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и IEOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISFIX показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у IEOSX с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции IEOSX по среднегодовой доходности: 19.24% против 15.89% соответственно.

ISFIX

1 день
-1.02%
1 месяц
4.64%
С начала года
9.43%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.04%
3 года*
21.60%
5 лет*
13.13%
10 лет*
19.24%

IEOSX

1 день
-0.99%
1 месяц
6.65%
С начала года
10.12%
6 месяцев
9.23%
1 год
26.26%
3 года*
24.69%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISFIX и IEOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		9.43%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%21.97%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		10.12%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%

Correlation

The correlation between ISFIX and IEOSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2004 г.

0.91

The correlation between ISFIX and IEOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Voya Large Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с ISFIX:
ISFIX с SPYISFIX с IEDAXISFIX с INGIXISFIX с RCKSXISFIX с DHAMXISFIX с LEXCXISFIX с FEQHX
Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с IVRSXIEOSX с INGIXIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с IPHYX

Доходность на риск

ISFIX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFIXIEOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.43

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.08

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.76

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

5.45

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFIX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа IEOSX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFIXIEOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.43

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и IEOSX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и IEOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISFIXIEOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-44.03%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-17.29%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-25.33%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-34.91%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-34.91%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-5.02%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-6.54%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

5.28%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и IEOSX

Текущая волатильность для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) составляет 3.03%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISFIXIEOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

13.51%

-10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

17.77%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

21.20%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

23.23%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

21.85%

+1.10%

Сравнение комиссий ISFIX и IEOSX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и IEOSX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности IEOSX в 11.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		11.06%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		7.31%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%

Часто задаваемые вопросы

ISFIX and IEOSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEOSX has higher volatility (13.51%) compared to ISFIX (3.03%). In terms of maximum drawdown, ISFIX dropped -57.61% vs IEOSX's -44.03%.

ISFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISFIX и IEOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор