Сравнение ISFIX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFIX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | -5.66% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 91.56% | -8.72% | 21.97% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISFIX показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции IEOSX по среднегодовой доходности: 17.72% против 13.58% соответственно.
ISFIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 17.72%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFIX и IEOSX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
ISFIX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
ISFIX
IEOSX
Сравнение ISFIX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFIX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.08 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.25 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ISFIX и IEOSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и IEOSX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 8.48% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и IEOSX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -44.03% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -17.29% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -34.91% | +10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -34.91% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -14.05% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.55% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 8.14% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и IEOSX
Текущая волатильность для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) составляет 5.40%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.14% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 12.76% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 24.67% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 22.52% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 21.40% | +1.54% |