PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDB с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDB с ZTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).

ISDB и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ISDB и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDB и ZTWO

2026 (YTD)20252024
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		0.16%6.23%0.33%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%5.49%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.

ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с VRIGISDB с TBLL
Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX

Сравнение комиссий ISDB и ZTWO

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.

ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ISDB vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDBZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

2.74

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.01

4.28

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.60

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.32

4.56

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.29

20.63

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDB vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTWO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDBZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.74

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

3.24

-0.49

Корреляция

Корреляция между ISDB и ZTWO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и ZTWO

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности ZTWO в 4.19%

TTM202520242023
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.69%4.89%5.50%5.20%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.19%4.31%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDB и ZTWO

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и ZTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDBZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-0.93%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-0.93%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.49%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.10%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.21%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и ZTWO

Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDBZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.61%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

0.89%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

1.53%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

1.50%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

1.50%

+0.37%