Сравнение ISDB с SDCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).
ISDB и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и SDCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и SDCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 2.19% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.48% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.48%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и SDCP
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.
Доходность на риск
ISDB vs. SDCP — Ранг доходности на риск
ISDB
SDCP
Сравнение ISDB c SDCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | SDCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 2.36 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 3.67 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.56 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 5.59 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 18.33 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.36 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 2.66 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и SDCP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и SDCP
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности SDCP в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и SDCP
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и SDCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -1.00% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -0.82% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.48% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.18% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.25% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и SDCP
Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ISDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.40% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.94% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.88% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.10% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.10% | -0.23% |