Сравнение ISDB с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
ISDB и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ISDB на уровне 0.16% и BSV на уровне 0.16%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и BSV
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Доходность на риск
ISDB vs. BSV — Ранг доходности на риск
ISDB
BSV
Сравнение ISDB c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 2.04 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 3.25 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.40 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.23 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 12.23 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.04 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.86 | +1.89 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и BSV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и BSV
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и BSV
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -8.54% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -1.29% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.76% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.98% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.34% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и BSV
Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеют волатильность 0.76% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.78% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 1.19% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 2.00% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.71% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.37% | -0.50% |