Сравнение ISD с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ISD и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISD и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.36% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 14.78% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
ISD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 7.43%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISD и CCLFX
ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
ISD vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
ISD
CCLFX
Сравнение ISD c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISD | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 8.00 | -7.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 16.02 | -15.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 5.88 | -4.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 16.71 | -16.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 101.37 | -101.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISD | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 8.00 | -7.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 5.15 | -4.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 4.53 | -4.10 |
Корреляция
Корреляция между ISD и CCLFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и CCLFX
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.54% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISD и CCLFX
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISD | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -3.91% | -34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -0.38% | -13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -2.25% | -23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -0.09% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -0.16% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 0.08% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и CCLFX
PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISD | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 0.23% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 0.65% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 0.97% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 1.74% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 1.89% | +12.67% |