PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISD с PGOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISD с PGOAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISD (PGIM High Yield Bond Fund) and PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) are both mutual funds - ISD is a High Yield Bonds fund managed by PGIM, while PGOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, ISD returned 6.82%/yr vs 12.69%/yr for PGOAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ISD charges 0.02%/yr vs 1.13%/yr for PGOAX.

Доходность

Сравнение доходности ISD и PGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции ISD уступали акциям PGOAX по среднегодовой доходности: 6.82% против 12.69% соответственно.

ISD

1 день
-0.31%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-7.84%
С начала года
-7.71%
1 год
-1.35%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.82%

PGOAX

1 день
0.04%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
8.83%
С начала года
15.46%
1 год
27.46%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.72%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISD и PGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.71%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		15.46%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%

Correlation

The correlation between ISD and PGOAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.43

The correlation between ISD and PGOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

PGIM Jennison Small Company Fund

Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с QQQIISD с RSFISD с HYIISD с JFRISD с EHIISD с FTHY
Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCXPGOAX с VTI

Доходность на риск

ISD vs. PGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 22
Ранг коэф-та Мартина
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c PGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISDPGOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.66

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.47

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.86

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

11.03

-11.28

ISD vs. PGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа PGOAX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISD и PGOAX

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что меньше максимальной просадки PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и PGOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDPGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-56.57%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-9.88%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-23.17%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-28.19%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-47.39%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-3.12%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-8.97%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.56%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и PGOAX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) составляет 2.88%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что ISD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDPGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.43%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

13.45%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

17.17%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

20.35%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

22.15%

-7.57%

Сравнение комиссий ISD и PGOAX

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и PGOAX

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности PGOAX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.89%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.03%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%

Часто задаваемые вопросы

ISD and PGOAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOAX has higher volatility (4.43%) compared to ISD (2.88%). In terms of maximum drawdown, ISD dropped -38.88% vs PGOAX's -56.57%.

PGOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISD и PGOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор