PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index while VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCV returned 8.53%/yr vs 10.49%/yr for VBR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.53% против 10.49% соответственно.

ISCV

1 день
1.09%
1 месяц
2.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.48%
1 год
29.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.53%

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		11.28%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between ISCV and VBR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2004 г.

0.97

The correlation between ISCV and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и VBR

Секторы
ISCV
VBR

Финансовые услуги

21.1%
17.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.4%

Промышленность

12.1%
18.1%

Здравоохранение

11.1%
7.9%

Недвижимость

11.0%
10.1%

Технологии

8.9%
10.6%

Энергетика

7.2%
5.2%

Сырьевые материалы

5.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.0%

Коммунальные услуги

3.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.5%

Финансовые услуги

ISCV
21.1%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

ISCV
13.4%
VBR
12.4%

Промышленность

ISCV
12.1%
VBR
18.1%

Здравоохранение

ISCV
11.1%
VBR
7.9%

Недвижимость

ISCV
11.0%
VBR
10.1%

Технологии

ISCV
8.9%
VBR
10.6%

Энергетика

ISCV
7.2%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

ISCV
5.8%
VBR
6.3%

Потребительский защитный сектор

ISCV
3.7%
VBR
4.0%

Коммунальные услуги

ISCV
3.6%
VBR
4.8%

Коммуникационные услуги

ISCV
1.8%
VBR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

ISCV vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.82

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.66

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.11

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

10.96

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ISCV и VBR

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-61.98%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.85%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-24.19%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-24.19%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-45.28%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-8.27%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.50%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и VBR

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 3.79% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.89%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.47%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.14%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

19.77%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

21.73%

+1.57%

Сравнение комиссий ISCV и VBR

ISCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и VBR

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.86%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ISCV and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.89%) compared to ISCV (3.79%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.49% vs 8.53% for ISCV. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.49% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for ISCV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.75% for VBR.

ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.05% for VBR.

ISCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор