PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCV с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

ISCV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCV и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.21%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ISCV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.20% против -1.39% соответственно.

ISCV

1 день
0.33%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.91%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.20%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий ISCV и TLT

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ISCV vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.13

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.10

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.06

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

-0.13

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.13

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.37

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.09

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.26

+0.09

Корреляция

Корреляция между ISCV и TLT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и TLT

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и TLT

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCVTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-48.35%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-9.23%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-43.70%

+18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-48.35%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-40.23%

+34.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-13.62%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.39%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и TLT

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ISCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCVTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.71%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

6.61%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

11.40%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

15.88%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

14.93%

+8.38%