Сравнение ISCV с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
ISCV и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCV и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 1.87% | 10.38% | 9.31% | 16.55% | -10.58% | 29.15% | 0.86% | 19.51% | -17.39% | 6.09% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.13% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 28.60% | 15.02% | 27.12% | -9.01% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCV показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у OMFS с доходностью 2.13%.
ISCV
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.16%
OMFS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и OMFS
ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
ISCV vs. OMFS — Ранг доходности на риск
ISCV
OMFS
Сравнение ISCV c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCV | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.80 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 6.67 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCV | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ISCV и OMFS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и OMFS
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности OMFS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.03% | 2.04% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.02% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и OMFS
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCV | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -42.50% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -12.23% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -29.22% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -6.39% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -10.68% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.29% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и OMFS
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 5.40%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCV | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.48% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 13.57% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 21.35% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 21.61% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 24.45% | -1.13% |