PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ISCV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCV returned 8.53%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.34% соответственно.

ISCV

1 день
1.09%
1 месяц
2.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.48%
1 год
29.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.53%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		11.28%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between ISCV and DGRO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.82

The correlation between ISCV and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и DGRO

Секторы
ISCV
DGRO

Финансовые услуги

21.1%
21.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
5.7%

Промышленность

12.1%
10.8%

Здравоохранение

11.1%
16.4%

Недвижимость

11.0%

-

Технологии

8.9%
19.4%

Энергетика

7.2%
5.6%

Сырьевые материалы

5.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
11.5%

Коммунальные услуги

3.6%
6.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
0.1%

Финансовые услуги

ISCV
21.1%
DGRO
21.2%

Потребительский циклический сектор

ISCV
13.4%
DGRO
5.7%

Промышленность

ISCV
12.1%
DGRO
10.8%

Здравоохранение

ISCV
11.1%
DGRO
16.4%

Недвижимость

ISCV
11.0%
DGRO

-

Технологии

ISCV
8.9%
DGRO
19.4%

Энергетика

ISCV
7.2%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

ISCV
5.8%
DGRO
2.5%

Потребительский защитный сектор

ISCV
3.7%
DGRO
11.5%

Коммунальные услуги

ISCV
3.6%
DGRO
6.9%

Коммуникационные услуги

ISCV
1.8%
DGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ISCV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.53

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.68

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.71

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

14.33

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.53

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.77

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ISCV и DGRO

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-35.10%

-28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.47%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-14.03%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-19.31%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-35.10%

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-3.44%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.67%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и DGRO

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что ISCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.24%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

6.94%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

9.49%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

13.82%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

16.62%

+6.68%

Сравнение комиссий ISCV и DGRO

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и DGRO

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.86%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

ISCV and DGRO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCV has higher volatility (3.79%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 8.53% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.86% for ISCV.

ISCV is categorized as Small Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор