PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с DFAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ISCV is passively managed, while DFAT is actively managed. Over the past 5 years, ISCV returned 7.37%/yr vs 10.18%/yr for DFAT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 15.13%.

ISCV

1 день
0.13%
1 месяц
2.65%
С начала года
12.30%
6 месяцев
10.92%
1 год
28.75%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.37%
10 лет*
9.07%

DFAT

1 день
-0.35%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.13%
6 месяцев
13.50%
1 год
30.29%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		12.30%10.38%9.31%16.55%-10.58%-1.43%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		15.13%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%

Correlation

The correlation between ISCV and DFAT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between ISCV and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и DFAT

Секторы
ISCV
DFAT

Финансовые услуги

22.4%
27.9%

Потребительский циклический сектор

15.6%
14.9%

Промышленность

12.7%
16.2%

Недвижимость

11.5%
0.8%

Здравоохранение

8.7%
6.4%

Технологии

8.1%
9.4%

Энергетика

5.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.9%

Коммунальные услуги

4.4%
0.4%

Сырьевые материалы

3.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.8%

Финансовые услуги

ISCV
22.4%
DFAT
27.9%

Потребительский циклический сектор

ISCV
15.6%
DFAT
14.9%

Промышленность

ISCV
12.7%
DFAT
16.2%

Недвижимость

ISCV
11.5%
DFAT
0.8%

Здравоохранение

ISCV
8.7%
DFAT
6.4%

Технологии

ISCV
8.1%
DFAT
9.4%

Энергетика

ISCV
5.8%
DFAT
10.5%

Потребительский защитный сектор

ISCV
4.7%
DFAT
6.9%

Коммунальные услуги

ISCV
4.4%
DFAT
0.4%

Сырьевые материалы

ISCV
3.4%
DFAT
4.8%

Коммуникационные услуги

ISCV
2.0%
DFAT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

ISCV vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCVDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.82

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.69

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.19

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

10.22

+0.66

ISCV vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCV и DFAT

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-26.12%

-37.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.55%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-26.12%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-26.12%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.81%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-6.24%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.97%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и DFAT

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеют волатильность 3.79% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.91%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.92%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.78%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

21.39%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

21.43%

+1.84%

Сравнение комиссий ISCV и DFAT

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и DFAT

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности DFAT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.42%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.90%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ISCV and DFAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAT has higher volatility (3.91%) compared to ISCV (3.79%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs DFAT's -26.12%.

On 5-year performance, DFAT leads with 10.18% vs 7.37% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAT has performed better with a 10.18% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

ISCV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.42% for DFAT.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.28% for DFAT.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор