PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с SPFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCMF с SPFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) are both exchange-traded funds - ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while SPFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 15.20%/yr vs 8.98%/yr for SPFF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for SPFF.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью 6.91%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPFF

1 день
-0.20%
1 месяц
3.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
18.49%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCMF и SPFF

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.91%7.52%8.62%3.00%-9.91%

Correlation

The correlation between ISCMF and SPFF is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

-0.05

The correlation between ISCMF and SPFF shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Global X SuperIncome Preferred ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGER
Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с JEPISPFF с VOOSPFF с SCHDSPFF с PREFSPFF с BKLN

Доходность на риск

ISCMF vs. SPFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFSPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.96

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.79

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.53

1.34

+1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

2.45

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

7.46

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. SPFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFF равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFSPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.96

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и SPFF

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и SPFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCMFSPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-35.92%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-7.58%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-12.51%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-0.20%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-4.06%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.49%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и SPFF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCMFSPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

2.97%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

7.29%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

9.53%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

10.93%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

13.51%

+0.87%

Сравнение комиссий ISCMF и SPFF

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и SPFF

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.34%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Часто задаваемые вопросы

ISCMF and SPFF have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to SPFF (2.97%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs SPFF's -35.92%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 15.20% vs 8.98% for SPFF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SPFF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 15.20% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.

SPFF has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 0.00% for ISCMF.

ISCMF is categorized as Commodities, while SPFF is Preferred Stock/Convertible Bonds. ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.58% for SPFF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и SPFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор