PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с KRBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCMF с KRBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) are both Commodities funds - ISCMF tracks the Bloomberg Commodity Index while KRBN tracks the IHS Markit Global Carbon Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 15.20%/yr vs 2.19%/yr for KRBN. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for KRBN.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и KRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -6.55%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

KRBN

1 день
-0.65%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.88%
3 года*
2.19%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCMF и KRBN

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-6.55%23.11%-13.56%8.01%-5.31%

Correlation

The correlation between ISCMF and KRBN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

KraneShares Global Carbon ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGER
Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTD

Доходность на риск

ISCMF vs. KRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c KRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFKRBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.79

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
1.12

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.53

1.15

+1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

0.60

+6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

1.56

+13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. KRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа KRBN равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и KRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFKRBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.79

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и KRBN

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и KRBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCMFKRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-36.42%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-24.98%

+19.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-27.34%

+19.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-14.82%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-16.14%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

9.56%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и KRBN

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCMFKRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.10%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

16.61%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

18.91%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

28.10%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

28.62%

-14.25%

Сравнение комиссий ISCMF и KRBN

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KRBN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и KRBN

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.04%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%

Часто задаваемые вопросы

ISCMF and KRBN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to KRBN (5.10%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs KRBN's -36.42%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 15.20% vs 2.19% for KRBN. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 15.20% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

KRBN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for ISCMF.

ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.79% for KRBN.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и KRBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор