PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCMF с ITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCMF с ITM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) are both exchange-traded funds - ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while ITM is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 10.82%/yr vs 3.22%/yr for ITM. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for ITM.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и ITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у ITM с доходностью 0.28%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-8.88%
6 месяцев
11.96%
С начала года
11.96%
1 год
22.55%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITM

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
-0.30%
С начала года
0.28%
1 год
6.05%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCMF и ITM

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		11.96%19.65%3.13%-9.58%-5.82%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		0.28%5.34%0.73%5.69%-3.29%

Correlation

The correlation between ISCMF and ITM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

VanEck Intermediate Muni ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с BWETISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с HGERISCMF с DJP
Часто сравнивают с ITM:
ITM с QTUMITM с MUSTITM с HYMBITM с SCMBITM с VTEBITM с MUBITM с FTABX

Доходность на риск

ISCMF vs. ITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c ITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCMFITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.15

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.09

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.45

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.77

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

5.26

+1.14

ISCMF vs. ITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа ITM равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и ITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и ITM

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, примерно равная максимальной просадке ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и ITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCMFITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-24.75%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-3.43%

-10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-5.68%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-1.65%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-2.97%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.15%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и ITM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCMFITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

0.60%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

2.22%

+15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

2.83%

+16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

4.31%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

7.09%

+7.73%

Сравнение комиссий ISCMF и ITM

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ITM в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и ITM

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.98%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%

Часто задаваемые вопросы

ISCMF and ITM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (9.30%) compared to ITM (0.60%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs ITM's -24.75%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 10.82% vs 3.22% for ITM. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ITM has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 10.82% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for ITM.

ITM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for ISCMF.

ISCMF is categorized as Commodities, while ITM is Municipal Bonds. ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while ITM tracks Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.24% for ITM.

ITM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и ITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор