Сравнение ISCMF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Gold Trust (IAU).
ISCMF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCMF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCMF и IAU
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCMF vs. IAU — Ранг доходности на риск
ISCMF
IAU
Сравнение ISCMF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 2.33 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.35 | +1.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 2.72 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 9.95 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.90 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ISCMF и IAU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и IAU
Ни ISCMF, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и IAU
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCMF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -45.14% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -19.18% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -11.71% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -15.98% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.23% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и IAU
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 9.72%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCMF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 10.44% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 24.15% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 27.64% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 17.70% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 15.83% | -1.78% |