Сравнение ISCMF с GSG
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both Commodities funds from iShares - ISCMF tracks the Bloomberg Commodity Index while GSG tracks the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 15.20%/yr vs 19.31%/yr for GSG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам ISCMF и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | -5.64% |
Correlation
The correlation between ISCMF and GSG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. GSG — Ранг доходности на риск
ISCMF
GSG
Сравнение ISCMF c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.40 | +1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 5.47 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 14.39 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.09 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и GSG
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -89.62% | +64.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -9.46% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -14.94% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -56.95% | +51.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -63.71% | +50.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.59% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и GSG
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 7.14%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.65% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 20.42% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 22.95% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 22.61% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 22.03% | -7.65% |
Сравнение комиссий ISCMF и GSG
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и GSG
Ни ISCMF, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and GSG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.65%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs GSG's -89.62%.
On 3-year performance, GSG leads with 19.31% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSG has performed better with a 19.31% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
ISCMF and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор