Сравнение ISCMF с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
ISCMF и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCMF и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | -5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCMF и GSG
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
ISCMF vs. GSG — Ранг доходности на риск
ISCMF
GSG
Сравнение ISCMF c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.91 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 2.58 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.35 | +1.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 3.37 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 9.40 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.09 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между ISCMF и GSG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и GSG
Ни ISCMF, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и GSG
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCMF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -89.62% | +64.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -11.91% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -58.22% | +55.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -63.77% | +49.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.27% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и GSG
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 9.72%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCMF | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 11.23% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 16.29% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 21.14% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 21.97% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 21.77% | -7.72% |