PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с GCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCMF с GCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC).

ISCMF и GCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCMF и GCC

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%-3.72%-9.99%

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у GCC с доходностью 12.81%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GSGISCMF с GDMN
Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBC

Сравнение комиссий ISCMF и GCC

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GCC в 0.55%.

GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. GCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFGCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.63

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

2.04

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.31

+1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

2.88

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

9.70

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. GCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCC равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFGCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.06

+0.34

Корреляция

Корреляция между ISCMF и GCC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и GCC

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.

TTM20252024202320222021
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и GCC

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и GCC.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCMFGCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-63.19%

+37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-10.42%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.65%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-35.22%

+21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.09%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и GCC

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCMFGCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

4.96%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

14.91%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.83%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

16.97%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

14.76%

-0.71%