Сравнение ISCMF с COMT
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both Commodities funds from iShares - ISCMF tracks the Bloomberg Commodity Index while COMT tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 10.24%/yr vs 10.63%/yr for COMT. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $0.00 | $7.90K | $54.64K |
Сравнение доходности по годам ISCMF и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | -2.24% |
Correlation
The correlation between ISCMF and COMT is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. COMT — Ранг доходности на риск
ISCMF
COMT
Сравнение ISCMF c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCMF | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 1.27 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.91 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.84 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и COMT
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -51.89% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -17.57% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -17.57% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -11.75% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -23.89% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 5.75% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и COMT
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 0.00%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.13% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 18.95% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 21.64% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 21.09% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 18.86% | -4.14% |
Сравнение комиссий ISCMF и COMT
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и COMT
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and COMT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.13%) compared to ISCMF (0.00%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs COMT's -51.89%.
On 3-year performance, COMT leads with 10.63% vs 10.24% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COMT has performed better with a 10.63% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.00% for ISCMF.
ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор