PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCMF с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both Commodities funds from iShares. ISCMF is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 15.20%/yr vs 16.86%/yr for COMT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCMF и COMT

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%-6.78%

Correlation

The correlation between ISCMF and COMT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGER
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

ISCMF vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.24

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.88

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.53

1.40

+1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

5.95

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

14.11

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.20

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и COMT

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCMFCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-51.89%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-8.02%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-13.31%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-4.82%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-24.07%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.38%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и COMT

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 7.14% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCMFCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.37%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

18.80%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

21.29%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

21.06%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

18.89%

-4.51%

Сравнение комиссий ISCMF и COMT

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и COMT

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISCMF and COMT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, COMT leads with 16.86% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COMT has performed better with a 16.86% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for ISCMF.

Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор