PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с COM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCMF с COM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).

ISCMF и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCMF и COM

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.18%7.72%5.81%-2.09%-4.94%

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.18%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSG
Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL

Сравнение комиссий ISCMF и COM

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COM в 0.70%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFCOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.72

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

2.24

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.34

+1.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

2.96

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.38

6.37

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между ISCMF и COM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и COM

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и COM

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и COM.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCMFCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-15.95%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-6.15%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.64%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-6.38%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.86%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и COM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCMFCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

3.77%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

8.21%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

10.35%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

9.71%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

9.76%

+4.29%