PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с COM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCMF с COM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - ISCMF tracks the Bloomberg Commodity Index while COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 15.20%/yr vs 7.16%/yr for COM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.70%/yr for COM.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.96%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCMF и COM

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-2.09%-4.94%

Correlation

The correlation between ISCMF and COM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGER
Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV

Доходность на риск

ISCMF vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.16

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.89

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.53

1.41

+1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

4.95

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

14.37

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и COM

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и COM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCMFCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-15.95%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-4.55%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-8.50%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-4.55%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-6.28%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.56%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и COM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCMFCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

4.04%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

8.60%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

10.41%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

9.60%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

9.77%

+4.61%

Сравнение комиссий ISCMF и COM

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и COM

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISCMF and COM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs COM's -15.95%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 15.20% vs 7.16% for COM. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 15.20% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

COM has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for ISCMF.

ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.70% for COM.

COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и COM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор