Сравнение ISCG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Invesco QQQ (QQQ).
ISCG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCG или QQQ.
Основные характеристики
| ISCG | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.64% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 44.51% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.06% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.08% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 13.19 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 17.47% |
| Макс. просадка | -100.00% | -82.98% |
| Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISCG и QQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и QQQ
С начала года, ISCG показывает доходность 20.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции ISCG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.81% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и QQQ
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и QQQ
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.54% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% | 0.56% | 0.53% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и QQQ
Максимальная просадка ISCG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и QQQ
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.