PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCG с ISCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).

ISCG и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и ISCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у ISCF с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции ISCF по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.03% соответственно.

ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX

Сравнение комиссий ISCG и ISCF

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ISCF в 0.40%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ISCG vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGISCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.72

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.34

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.46

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

9.51

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа ISCF равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.72

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.44

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между ISCG и ISCF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и ISCF

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности ISCF в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и ISCF

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и ISCF.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCGISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-40.79%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-11.34%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-30.70%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-40.79%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-8.57%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-8.23%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.93%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и ISCF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеют волатильность 7.39% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCGISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.29%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

10.81%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

16.95%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

16.52%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

17.32%

+5.80%