Сравнение ISCG с BKSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE).
ISCG и BKSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и BKSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCG и BKSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | -1.05% | 12.88% | 13.35% | 23.13% | -26.75% | -1.26% | 71.39% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.26% | 13.09% | 9.56% | 22.37% | -18.44% | 16.18% | 55.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 1.26%.
ISCG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 10.56%
BKSE
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и BKSE
ISCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCG vs. BKSE — Ранг доходности на риск
ISCG
BKSE
Сравнение ISCG c BKSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCG | BKSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.62 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.68 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCG | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ISCG и BKSE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и BKSE
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BKSE в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.64% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.24% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и BKSE
Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и BKSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCG | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -29.08% | -28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -14.76% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -29.08% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -6.69% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -9.28% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.57% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и BKSE
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что ISCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCG | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.51% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 13.32% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 22.83% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.46% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 22.47% | +0.65% |