PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCF returned 9.29%/yr vs 11.12%/yr for VTWO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 9.29% против 11.12% соответственно.

ISCF

1 день
0.86%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.20%
6 месяцев
11.04%
1 год
22.39%
3 года*
17.96%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.29%

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		8.20%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between ISCF and VTWO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.65

The correlation between ISCF and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCF и VTWO

Секторы
ISCF
VTWO

Промышленность

23.3%
17.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.4%

Финансовые услуги

12.3%
15.7%

Сырьевые материалы

11.2%
4.8%

Технологии

10.5%
17.0%

Недвижимость

8.8%
6.1%

Здравоохранение

5.4%
16.5%

Энергетика

4.8%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.4%

Коммунальные услуги

3.6%
2.9%

Промышленность

ISCF
23.3%
VTWO
17.7%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.4%
VTWO
8.4%

Финансовые услуги

ISCF
12.3%
VTWO
15.7%

Сырьевые материалы

ISCF
11.2%
VTWO
4.8%

Технологии

ISCF
10.5%
VTWO
17.0%

Недвижимость

ISCF
8.8%
VTWO
6.1%

Здравоохранение

ISCF
5.4%
VTWO
16.5%

Энергетика

ISCF
4.8%
VTWO
6.1%

Потребительский защитный сектор

ISCF
4.1%
VTWO
2.4%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.8%
VTWO
2.4%

Коммунальные услуги

ISCF
3.6%
VTWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

ISCF vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.20

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.03

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.83

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

13.62

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.20

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ISCF и VTWO

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-41.19%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.99%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-27.57%

+13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-31.88%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-41.19%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-8.39%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.08%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и VTWO

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.69%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

13.57%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

19.12%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

22.49%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

23.08%

-5.65%

Сравнение комиссий ISCF и VTWO

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и VTWO

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VTWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.47%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

ISCF and VTWO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to ISCF (4.25%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 11.12% vs 9.29% for ISCF. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 11.12% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for ISCF.

ISCF has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.07% for VTWO.

ISCF is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор