Сравнение ISCF с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
ISCF и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCF и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 2.60% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -15.07% | 13.31% | 7.65% | 26.32% | -18.76% | 38.13% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 9.23% против 9.96% соответственно.
ISCF
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.23%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и VTWO
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
ISCF vs. VTWO — Ранг доходности на риск
ISCF
VTWO
Сравнение ISCF c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCF | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.15 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.70 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.91 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 7.12 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCF | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.15 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.16 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ISCF и VTWO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и VTWO
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.66% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и VTWO
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCF | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -41.19% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -13.90% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -31.88% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -41.19% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -7.29% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -8.47% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.74% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и VTWO
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.11% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCF | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 7.38% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 14.44% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 23.29% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 22.49% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 23.04% | -5.71% |