Сравнение ISCF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ISCF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 2.60% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -15.07% | 13.31% | 26.72% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
ISCF
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.23%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и SGOV
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
ISCF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ISCF
SGOV
Сравнение ISCF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 20.61 | -18.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 283.87 | -281.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 201.33 | -199.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 411.31 | -408.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 4,618.08 | -4,607.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 20.61 | -18.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 14.12 | -13.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 12.34 | -11.88 |
Корреляция
Корреляция между ISCF и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и SGOV
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.66% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и SGOV
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -0.03% | -40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -0.01% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -0.03% | -30.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | 0.00% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | 0.00% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.00% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и SGOV
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 0.06% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 0.13% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 0.20% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 0.24% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 0.24% | +17.09% |