PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCF с SCHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

ISCF и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		2.60%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 9.23% против 8.03% соответственно.

ISCF

1 день
1.84%
1 месяц
-5.49%
С начала года
2.60%
6 месяцев
5.42%
1 год
31.31%
3 года*
15.63%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.23%

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ

Сравнение комиссий ISCF и SCHC

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

ISCF vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.12

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.81

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.97

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

11.87

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между ISCF и SCHC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и SCHC

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SCHC в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.66%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и SCHC

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и SCHC.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCFSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-43.94%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.48%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-36.48%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-43.94%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-8.01%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-10.13%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.12%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и SCHC

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеют волатильность 7.11% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCFSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.41%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.82%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

17.40%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.33%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.88%

-0.55%