PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCF с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

ISCF и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		2.60%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.86% соответственно.

ISCF

1 день
1.84%
1 месяц
-5.49%
С начала года
2.60%
6 месяцев
5.42%
1 год
31.31%
3 года*
15.63%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.23%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий ISCF и IDMO

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

ISCF vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.66

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.28

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.66

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

10.75

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между ISCF и IDMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и IDMO

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.66%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и IDMO

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCFIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-39.38%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.31%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-27.07%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-31.34%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.22%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-9.85%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.05%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и IDMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 7.11%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCFIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

9.12%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

12.67%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

19.21%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.67%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.90%

-0.57%