Сравнение ISCF с FSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).
ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCF и FSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCF и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 0.75% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -15.07% | 13.31% | 7.65% | 26.32% | -18.76% | 38.13% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -4.92% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCF имеют среднегодовую доходность 9.03%, а акции FSTSX немного отстают с 8.86%.
ISCF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.03%
FSTSX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и FSTSX
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Доходность на риск
ISCF vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
ISCF
FSTSX
Сравнение ISCF c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCF | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.05 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.48 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.30 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 4.56 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCF | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.05 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ISCF и FSTSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и FSTSX
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.73% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 16.03% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и FSTSX
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, примерно равная максимальной просадке FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCF | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -38.91% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.22% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -38.91% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -38.91% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -11.22% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -7.95% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.19% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и FSTSX
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCF | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.05% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.68% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 15.21% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 16.26% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.80% | +1.52% |