PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCF с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISCF и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и FSTSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund
-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCF имеют среднегодовую доходность 9.03%, а акции FSTSX немного отстают с 8.86%.


ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Fidelity Series International Small Cap Fund

Сравнение комиссий ISCF и FSTSX

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.


Доходность на риск

ISCF vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина

FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCFFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.05

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.48

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.30

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

4.56

+4.94

ISCF vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCFFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.05

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между ISCF и FSTSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и FSTSX

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund
16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и FSTSX

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, примерно равная максимальной просадке FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FSTSX.


Загрузка...

Показатели просадок


ISCFFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-38.91%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.22%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-38.91%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-38.91%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-11.22%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.95%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.19%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и FSTSX

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISCFFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.05%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.68%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

15.21%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.26%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

15.80%

+1.52%