PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCF с FNDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC).

ISCF и FNDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		2.60%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		5.54%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции FNDC по среднегодовой доходности: 9.23% против 8.69% соответственно.

ISCF

1 день
1.84%
1 месяц
-5.49%
С начала года
2.60%
6 месяцев
5.42%
1 год
31.31%
3 года*
15.63%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.23%

FNDC

1 день
1.42%
1 месяц
-5.37%
С начала года
5.54%
6 месяцев
9.06%
1 год
34.69%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с DLSFNDC с AVDS

Сравнение комиссий ISCF и FNDC

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Доходность на риск

ISCF vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFFNDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.19

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.99

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.13

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

12.02

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между ISCF и FNDC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и FNDC

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что сопоставимо с доходностью FNDC в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.66%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.66%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и FNDC

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FNDC.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCFFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-43.22%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.20%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-32.13%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-43.22%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.95%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.53%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.91%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и FNDC

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCFFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.60%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.39%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.88%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.83%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

16.72%

+0.61%