PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с FNDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - ISCF tracks the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor while FNDC tracks the Russell RAFI Small Company Developed x US. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCF returned 9.29%/yr vs 8.64%/yr for FNDC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции FNDC по среднегодовой доходности: 9.29% против 8.64% соответственно.

ISCF

1 день
0.86%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.20%
6 месяцев
11.04%
1 год
22.39%
3 года*
17.96%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.29%

FNDC

1 день
0.42%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.83%
6 месяцев
14.14%
1 год
26.84%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		8.20%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.83%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Correlation

The correlation between ISCF and FNDC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.87

The correlation between ISCF and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCF и FNDC

Секторы
ISCF
FNDC

Промышленность

23.3%
25.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.8%

Финансовые услуги

12.3%
11.5%

Сырьевые материалы

11.2%
11.0%

Технологии

10.5%
8.7%

Недвижимость

8.8%
6.9%

Здравоохранение

5.4%
4.9%

Энергетика

4.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.8%

Коммунальные услуги

3.6%
2.8%

Промышленность

ISCF
23.3%
FNDC
25.8%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.4%
FNDC
12.8%

Финансовые услуги

ISCF
12.3%
FNDC
11.5%

Сырьевые материалы

ISCF
11.2%
FNDC
11.0%

Технологии

ISCF
10.5%
FNDC
8.7%

Недвижимость

ISCF
8.8%
FNDC
6.9%

Здравоохранение

ISCF
5.4%
FNDC
4.9%

Энергетика

ISCF
4.8%
FNDC
4.6%

Потребительский защитный сектор

ISCF
4.1%
FNDC
6.3%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.8%
FNDC
4.8%

Коммунальные услуги

ISCF
3.6%
FNDC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS

Доходность на риск

ISCF vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.90

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.68

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.41

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

9.02

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ISCF и FNDC

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-43.22%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.20%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-12.98%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-32.13%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-43.22%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.68%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-8.45%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.98%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и FNDC

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 4.25%, в то время как у Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.55%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

11.77%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

14.24%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.97%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.80%

+0.63%

Сравнение комиссий ISCF и FNDC

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и FNDC

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что сопоставимо с доходностью FNDC в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.45%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.47%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ISCF and FNDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDC has higher volatility (4.55%) compared to ISCF (4.25%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs FNDC's -43.22%.

On 10-year performance, ISCF leads with 9.29% vs 8.64% for FNDC. On fees, FNDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCF has performed better with a 9.29% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for ISCF.

ISCF has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 3.45% for FNDC.

ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 0.39% for FNDC.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор