PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с FDTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - ISCF tracks the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor while FDTS tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCF returned 9.19%/yr vs 10.50%/yr for FDTS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.50% соответственно.

ISCF

1 день
-1.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.28%
6 месяцев
10.16%
1 год
21.96%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.19%

FDTS

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.28%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		16.64%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Correlation

The correlation between ISCF and FDTS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.58

Over the past year, ISCF and FDTS have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ISCF и FDTS

Секторы
ISCF
FDTS

Промышленность

23.3%
23.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
18.4%

Финансовые услуги

12.3%
11.7%

Сырьевые материалы

11.2%
11.2%

Технологии

10.5%
13.4%

Недвижимость

8.8%
4.3%

Здравоохранение

5.4%
3.0%

Энергетика

4.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.0%

Коммунальные услуги

3.6%
2.7%

Промышленность

ISCF
23.3%
FDTS
23.0%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.4%
FDTS
18.4%

Финансовые услуги

ISCF
12.3%
FDTS
11.7%

Сырьевые материалы

ISCF
11.2%
FDTS
11.2%

Технологии

ISCF
10.5%
FDTS
13.4%

Недвижимость

ISCF
8.8%
FDTS
4.3%

Здравоохранение

ISCF
5.4%
FDTS
3.0%

Энергетика

ISCF
4.8%
FDTS
4.3%

Потребительский защитный сектор

ISCF
4.1%
FDTS
5.0%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.8%
FDTS
3.0%

Коммунальные услуги

ISCF
3.6%
FDTS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с FDLFDTS с SMMV

Доходность на риск

ISCF vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.69

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.52

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.64

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

13.32

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа FDTS равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.69

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ISCF и FDTS

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-51.26%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.61%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.19%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-33.11%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-51.26%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-6.49%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-10.65%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.44%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и FDTS

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 4.33%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.54%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

14.09%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

17.05%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

29.28%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

24.85%

-7.41%

Сравнение комиссий ISCF и FDTS

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и FDTS

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FDTS в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.50%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

ISCF and FDTS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (6.54%) compared to ISCF (4.33%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs FDTS's -51.26%.

On 10-year performance, FDTS leads with 10.50% vs 9.19% for ISCF. On fees, ISCF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDTS has performed better with a 10.50% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

ISCF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.58% for FDTS.

ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 0.80% for FDTS.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор