PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCF с FDTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).

ISCF и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 9.03% против 10.43% соответственно.

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с FDLFDTS с SMMVFDTS с SMH

Сравнение комиссий ISCF и FDTS

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

ISCF vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFFDTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

3.16

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.90

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

4.68

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

18.83

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа FDTS равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.16

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между ISCF и FDTS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и FDTS

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FDTS в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и FDTS

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FDTS.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCFFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-51.26%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.61%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-33.11%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-51.26%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-9.95%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-10.74%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.13%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и FDTS

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 7.29%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCFFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.97%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

12.60%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

18.77%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

29.14%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

24.75%

-7.43%