PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с FDFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с FDFAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) are both funds - ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ISCF returned 9.53%/yr vs 6.39%/yr for FDFAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.73%/yr for FDFAX.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и FDFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у FDFAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции FDFAX по среднегодовой доходности: 9.53% против 6.39% соответственно.

ISCF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.03%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
19.43%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.53%

FDFAX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.95%
С начала года
11.98%
6 месяцев
9.68%
1 год
10.67%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и FDFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.55%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		11.98%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%

Correlation

The correlation between ISCF and FDFAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.46

Over the past year, the correlation between ISCF and FDFAX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ISCF и FDFAX

Секторы
ISCF
FDFAX

Промышленность

23.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
0.8%

Финансовые услуги

12.3%

-

Сырьевые материалы

11.2%

-

Технологии

10.5%

-

Недвижимость

8.8%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%
96.8%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Промышленность

ISCF
23.3%
FDFAX
2.4%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.4%
FDFAX
0.8%

Финансовые услуги

ISCF
12.3%
FDFAX

-

Сырьевые материалы

ISCF
11.2%
FDFAX

-

Технологии

ISCF
10.5%
FDFAX

-

Недвижимость

ISCF
8.8%
FDFAX

-

Здравоохранение

ISCF
5.4%
FDFAX

-

Энергетика

ISCF
4.8%
FDFAX

-

Потребительский защитный сектор

ISCF
4.1%
FDFAX
96.8%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.8%
FDFAX

-

Коммунальные услуги

ISCF
3.6%
FDFAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPL

Доходность на риск

ISCF vs. FDFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c FDFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCFFDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.83

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.27

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.23

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

2.28

+4.06

ISCF vs. FDFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FDFAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и FDFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCF и FDFAX

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки FDFAX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FDFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFFDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-38.29%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-9.18%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.03%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-15.63%

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-27.66%

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.83%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-5.04%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.96%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и FDFAX

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFFDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.12%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

9.78%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

13.60%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.83%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

14.95%

+2.48%

Сравнение комиссий ISCF и FDFAX

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDFAX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и FDFAX

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FDFAX в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.83%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.49%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

ISCF and FDFAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCF has higher volatility (5.07%) compared to FDFAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs FDFAX's -38.29%.

ISCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и FDFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор