PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с DLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCF с DLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).

ISCF и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		0.81%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у DLS с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 9.03% против 7.35% соответственно.

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%

DLS

1 день
2.87%
1 месяц
-8.49%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.77%
1 год
28.41%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Сравнение комиссий ISCF и DLS

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

ISCF vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.84

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.46

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.43

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

9.37

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.32

+0.14

Корреляция

Корреляция между ISCF и DLS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и DLS

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что сопоставимо с доходностью DLS в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.70%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и DLS

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и DLS.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-63.13%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.04%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-32.22%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-44.77%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.49%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-13.74%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.87%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и DLS

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.68%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.84%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

15.59%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

15.43%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.60%

+0.72%