PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с DLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - ISCF tracks the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor while DLS tracks the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCF returned 9.29%/yr vs 7.50%/yr for DLS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for DLS.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 9.29% против 7.50% соответственно.

ISCF

1 день
0.86%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.20%
6 месяцев
11.04%
1 год
22.39%
3 года*
17.96%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.29%

DLS

1 день
0.51%
1 месяц
0.39%
С начала года
7.17%
6 месяцев
9.95%
1 год
22.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		8.20%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		7.17%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between ISCF and DLS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.87

The correlation between ISCF and DLS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCF и DLS

Секторы
ISCF
DLS

Промышленность

23.3%
27.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.8%

Финансовые услуги

12.3%
13.3%

Сырьевые материалы

11.2%
8.9%

Технологии

10.5%
8.4%

Недвижимость

8.8%
7.8%

Здравоохранение

5.4%
3.7%

Энергетика

4.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.4%

Коммунальные услуги

3.6%
2.1%

Промышленность

ISCF
23.3%
DLS
27.8%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.4%
DLS
12.8%

Финансовые услуги

ISCF
12.3%
DLS
13.3%

Сырьевые материалы

ISCF
11.2%
DLS
8.9%

Технологии

ISCF
10.5%
DLS
8.4%

Недвижимость

ISCF
8.8%
DLS
7.8%

Здравоохранение

ISCF
5.4%
DLS
3.7%

Энергетика

ISCF
4.8%
DLS
3.0%

Потребительский защитный сектор

ISCF
4.1%
DLS
7.9%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.8%
DLS
4.4%

Коммунальные услуги

ISCF
3.6%
DLS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

ISCF vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.67

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.39

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.03

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

7.45

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ISCF и DLS

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-63.13%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.04%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-12.69%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-32.22%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-44.77%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.71%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-13.65%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.00%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и DLS

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 4.25%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.52%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.99%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

13.39%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.57%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.67%

+0.76%

Сравнение комиссий ISCF и DLS

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и DLS

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что сопоставимо с доходностью DLS в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.48%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.47%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ISCF and DLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLS has higher volatility (4.52%) compared to ISCF (4.25%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs DLS's -63.13%.

On 10-year performance, ISCF leads with 9.29% vs 7.50% for DLS. On fees, ISCF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCF has performed better with a 9.29% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

ISCF and DLS have nearly identical dividend yields, around 3.47%.

ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 0.58% for DLS.

DLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор