PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с DFIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. ISCF is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, ISCF returned 17.40%/yr vs 19.32%/yr for DFIS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 10.27%.

ISCF

1 день
-1.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.28%
6 месяцев
10.16%
1 год
21.96%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.19%

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.28%33.65%4.75%11.50%-10.89%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Correlation

The correlation between ISCF and DFIS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.97

The correlation between ISCF and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCF и DFIS

Секторы
ISCF
DFIS

Промышленность

23.3%
23.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
13.5%

Финансовые услуги

12.3%
12.0%

Сырьевые материалы

11.2%
14.2%

Технологии

10.5%
9.6%

Недвижимость

8.8%
3.7%

Здравоохранение

5.4%
5.2%

Энергетика

4.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.6%

Коммунальные услуги

3.6%
3.3%

Промышленность

ISCF
23.3%
DFIS
23.9%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.4%
DFIS
13.5%

Финансовые услуги

ISCF
12.3%
DFIS
12.0%

Сырьевые материалы

ISCF
11.2%
DFIS
14.2%

Технологии

ISCF
10.5%
DFIS
9.6%

Недвижимость

ISCF
8.8%
DFIS
3.7%

Здравоохранение

ISCF
5.4%
DFIS
5.2%

Энергетика

ISCF
4.8%
DFIS
6.0%

Потребительский защитный сектор

ISCF
4.1%
DFIS
5.0%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.8%
DFIS
3.6%

Коммунальные услуги

ISCF
3.6%
DFIS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

ISCF vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.94

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.71

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.26

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

8.73

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ISCF и DFIS

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-27.23%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.44%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.55%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.91%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-6.17%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.22%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и DFIS

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 4.33%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.71%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.04%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

14.54%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.32%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.32%

+0.12%

Сравнение комиссий ISCF и DFIS

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и DFIS

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DFIS в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.50%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ISCF and DFIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIS has higher volatility (4.71%) compared to ISCF (4.33%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.32% vs 17.40% for ISCF. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.32% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for ISCF.

ISCF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.02% for DFIS.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 0.39% for DFIS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор