PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCF с DFIS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).

ISCF и DFIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCF и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%4.75%11.50%-10.89%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 2.31%.

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ

Сравнение комиссий ISCF и DFIS

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF

Доходность на риск

ISCF vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFDFISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.62

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.55

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

10.38

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между ISCF и DFIS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и DFIS

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DFIS в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и DFIS

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и DFIS.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCFDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-27.23%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.44%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.99%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-6.30%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.06%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и DFIS

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеют волатильность 7.29% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCFDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.55%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

11.01%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

17.10%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

17.31%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.31%

+0.01%