Сравнение ISCB с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
ISCB и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.40% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 15.17% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
ISCB
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 8.52%
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и VPC
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
ISCB vs. VPC — Ранг доходности на риск
ISCB
VPC
Сравнение ISCB c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -1.00 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -1.30 | +2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.74 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | -1.75 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -1.00 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.18 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и VPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и VPC
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.41% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и VPC
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -53.45% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -22.76% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -24.86% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -21.75% | +15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -7.41% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 9.59% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и VPC
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.51% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 10.48% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 16.60% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 13.39% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 20.68% | +1.99% |