PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISCB returned 17.17%/yr vs 16.95%/yr for QQQS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.

ISCB

1 день
0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.73%
1 год
30.80%
3 года*
17.17%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.31%

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		12.38%12.46%10.90%19.51%3.60%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between ISCB and QQQS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between ISCB and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и QQQS

Секторы
ISCB
QQQS

Промышленность

18.5%
4.8%

Финансовые услуги

15.9%
0.0%

Технологии

14.6%
42.1%

Здравоохранение

13.3%
41.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.2%

Недвижимость

8.2%

-

Энергетика

4.9%
2.2%

Сырьевые материалы

4.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Промышленность

ISCB
18.5%
QQQS
4.8%

Финансовые услуги

ISCB
15.9%
QQQS
0.0%

Технологии

ISCB
14.6%
QQQS
42.1%

Здравоохранение

ISCB
13.3%
QQQS
41.0%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.8%
QQQS
5.2%

Недвижимость

ISCB
8.2%
QQQS

-

Энергетика

ISCB
4.9%
QQQS
2.2%

Сырьевые материалы

ISCB
4.6%
QQQS
1.0%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.4%
QQQS
1.4%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
QQQS
2.4%

Коммунальные услуги

ISCB
2.3%
QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

ISCB vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCBQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.07

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.85

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

6.05

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

20.20

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCB vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCBQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.07

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.65

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ISCB и QQQS

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-38.06%

-23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-13.63%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-34.32%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-13.25%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.07%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и QQQS

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 4.18%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

7.46%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

18.55%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

26.84%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

28.34%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

28.34%

-5.66%

Сравнение комиссий ISCB и QQQS

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и QQQS

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности QQQS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.26%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISCB and QQQS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to ISCB (4.18%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, ISCB leads with 17.17% vs 16.95% for QQQS. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCB has performed better with a 17.17% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.26% for ISCB.

ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор