Сравнение ISCB с IBIT
ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ISCB returned 29.48% vs -38.74% for IBIT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
ISCB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 9.30%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 11.43% | 12.46% | 14.17% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between ISCB and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ISCB
IBIT
Сравнение ISCB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.79 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | -1.36 | +12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.89 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и IBIT
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -49.36% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -49.36% | +39.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -48.10% | +47.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -16.02% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 28.44% | -25.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и IBIT
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 4.28%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 9.50% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 34.44% | -23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 43.73% | -27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 50.19% | -28.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 50.19% | -27.51% |
Сравнение комиссий ISCB и IBIT
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и IBIT
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.27% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ISCB and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to ISCB (4.28%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, ISCB leads with 29.48% vs -38.74% for IBIT. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCB has performed better with a 29.48% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for IBIT.
ISCB is categorized as Small Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.25% for IBIT.
ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор