Сравнение ISCB с HAPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS).
ISCB и HAPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. HAPS - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и HAPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и HAPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 15.19% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | -0.10% | 8.35% | 4.08% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у HAPS с доходностью -0.10%.
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
HAPS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и HAPS
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HAPS в 0.60%.
Доходность на риск
ISCB vs. HAPS — Ранг доходности на риск
ISCB
HAPS
Сравнение ISCB c HAPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | HAPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.83 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.32 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.29 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 4.92 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.83 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и HAPS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и HAPS
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности HAPS в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.57% | 0.57% | 0.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и HAPS
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и HAPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -27.44% | -33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.25% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.21% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -6.40% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.73% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и HAPS
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеют волатильность 6.32% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | HAPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.28% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 12.66% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 22.32% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 21.13% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 21.13% | +1.54% |