PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCB с GSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISCB и GSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCB и GSC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
0.40%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.60%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у GSC с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям GSC по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.14% соответственно.


ISCB

1 день
2.94%
1 месяц
-5.35%
С начала года
0.40%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.91%
3 года*
12.76%
5 лет*
4.17%
10 лет*
8.52%

GSC

1 день
4.03%
1 месяц
-6.15%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.68%
1 год
17.46%
3 года*
20.49%
5 лет*
28.12%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Small-Cap ETF

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Сравнение комиссий ISCB и GSC

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GSC в 0.75%.


Доходность на риск

ISCB vs. GSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c GSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCBGSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.04

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

3.79

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.92

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.30

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

1.01

+5.35

ISCB vs. GSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа GSC равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и GSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCBGSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.04

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.07

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.01

+0.37

Корреляция

Корреляция между ISCB и GSC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и GSC

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности GSC в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
1.41%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.19%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCB и GSC

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и GSC.


Загрузка...

Показатели просадок


ISCBGSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-88.63%

+27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-58.25%

+43.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-58.25%

+28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-66.06%

+21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-40.25%

+33.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-59.52%

+49.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

17.28%

-13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и GSC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 6.42%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISCBGSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

8.12%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

313.02%

-300.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

410.88%

-388.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

219.28%

-197.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

160.40%

-137.73%