Сравнение ISCB с GSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC).
ISCB и GSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCB и GSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и GSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.40% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 29.42% | -13.92% | 12.95% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.60% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у GSC с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям GSC по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.14% соответственно.
ISCB
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 8.52%
GSC
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и GSC
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GSC в 0.75%.
Доходность на риск
ISCB vs. GSC — Ранг доходности на риск
ISCB
GSC
Сравнение ISCB c GSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | GSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.04 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.79 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.92 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.30 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 1.01 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.04 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.01 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и GSC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и GSC
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности GSC в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.41% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и GSC
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и GSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -88.63% | +27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -58.25% | +43.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -58.25% | +28.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -66.06% | +21.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -40.25% | +33.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -59.52% | +49.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 17.28% | -13.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и GSC
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 6.42%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 8.12% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 313.02% | -300.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 410.88% | -388.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 219.28% | -197.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 160.40% | -137.73% |