Сравнение ISCB с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
ISCB и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.40% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 29.42% | -13.92% | 12.95% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям CSB по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.66% соответственно.
ISCB
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 8.52%
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и CSB
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
ISCB vs. CSB — Ранг доходности на риск
ISCB
CSB
Сравнение ISCB c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.60 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.97 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.84 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 2.95 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.60 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и CSB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и CSB
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.41% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и CSB
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -42.07% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.18% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -24.49% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -42.07% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -3.71% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -7.23% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.02% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и CSB
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 3.83% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 10.03% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 19.08% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 18.90% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 21.32% | +1.35% |