PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCB с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с CSB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCB returned 9.28%/yr vs 10.16%/yr for CSB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 17.53%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям CSB по среднегодовой доходности: 9.28% против 10.16% соответственно.

ISCB

1 день
0.47%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
8.75%
С начала года
15.70%
1 год
27.83%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.86%
10 лет*
9.28%

CSB

1 день
2.06%
1 месяц
5.76%
6 месяцев
11.97%
С начала года
17.53%
1 год
24.43%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		15.70%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		17.53%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Correlation

The correlation between ISCB and CSB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.84

The correlation between ISCB and CSB shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISCB и CSB

Секторы
ISCB
CSB

Промышленность

18.5%
8.5%

Технологии

16.0%
1.3%

Финансовые услуги

15.6%
26.9%

Здравоохранение

13.5%
0.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
19.5%

Недвижимость

8.1%

-

Сырьевые материалы

4.6%
3.6%

Энергетика

4.5%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.0%

Коммунальные услуги

2.2%
21.7%

Промышленность

ISCB
18.5%
CSB
8.5%

Технологии

ISCB
16.0%
CSB
1.3%

Финансовые услуги

ISCB
15.6%
CSB
26.9%

Здравоохранение

ISCB
13.5%
CSB
0.4%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.4%
CSB
19.5%

Недвижимость

ISCB
8.1%
CSB

-

Сырьевые материалы

ISCB
4.6%
CSB
3.6%

Энергетика

ISCB
4.5%
CSB
10.6%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.2%
CSB
4.0%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
CSB
4.0%

Коммунальные услуги

ISCB
2.2%
CSB
21.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с XSVMCSB с SCHDCSB с SCHACSB с SDY

Доходность на риск

ISCB vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCBCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.75

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.63

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.42

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

9.95

+0.66

ISCB vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCB и CSB

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-42.07%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.18%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-21.82%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-24.49%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-42.07%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-7.07%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.46%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и CSB

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 3.27%, в то время как у VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.87%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.33%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

14.02%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

18.65%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

21.24%

+1.36%

Сравнение комиссий ISCB и CSB

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и CSB

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности CSB в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.06%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

ISCB and CSB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSB has higher volatility (3.87%) compared to ISCB (3.27%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs CSB's -42.07%.

On 10-year performance, CSB leads with 10.16% vs 9.28% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSB has performed better with a 10.16% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.27% for ISCB.

ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Crestview. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.35% for CSB.

CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор