PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCB с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с BKSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISCB returned 7.86%/yr vs 9.34%/yr for BKSE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 19.37%.

ISCB

1 день
0.47%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
8.75%
С начала года
15.70%
1 год
27.83%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.86%
10 лет*
9.28%

BKSE

1 день
0.22%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
11.48%
С начала года
19.37%
1 год
33.15%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		15.70%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%51.22%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		19.37%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%53.89%

Correlation

The correlation between ISCB and BKSE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between ISCB and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и BKSE

Секторы
ISCB
BKSE

Промышленность

18.5%
14.8%

Технологии

16.0%
16.8%

Финансовые услуги

15.6%
16.3%

Здравоохранение

13.5%
12.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
13.3%

Недвижимость

8.1%
7.1%

Сырьевые материалы

4.6%
4.6%

Энергетика

4.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.0%

Коммунальные услуги

2.2%
3.3%

Промышленность

ISCB
18.5%
BKSE
14.8%

Технологии

ISCB
16.0%
BKSE
16.8%

Финансовые услуги

ISCB
15.6%
BKSE
16.3%

Здравоохранение

ISCB
13.5%
BKSE
12.5%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.4%
BKSE
13.3%

Недвижимость

ISCB
8.1%
BKSE
7.1%

Сырьевые материалы

ISCB
4.6%
BKSE
4.6%

Энергетика

ISCB
4.5%
BKSE
6.6%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.2%
BKSE
2.8%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
BKSE
2.0%

Коммунальные услуги

ISCB
2.2%
BKSE
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с VIOGBKSE с SCHABKSE с FESMBKSE с CALFBKSE с PSCD

Доходность на риск

ISCB vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCBBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.91

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.79

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.54

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

12.42

-1.81

ISCB vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKSE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCB и BKSE

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-29.08%

-32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.40%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-26.76%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-29.08%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.41%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-8.91%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.67%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и BKSE

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 3.27%, в то время как у BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.53%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

12.14%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

17.47%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

21.41%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

22.18%

+0.42%

Сравнение комиссий ISCB и BKSE

И ISCB, и BKSE имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и BKSE

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности BKSE в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.20%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ISCB and BKSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKSE has higher volatility (3.53%) compared to ISCB (3.27%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, BKSE leads with 9.34% vs 7.86% for ISCB. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 9.34% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB and BKSE have the same expense ratio: 0.04% per year.

ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.20% for BKSE.

ISCB is categorized as Small Cap Blend Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор