PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с FSMD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index while FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKSE returned 7.66%/yr vs 10.62%/yr for FSMD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 19.98%.

BKSE

1 день
0.90%
1 месяц
4.11%
С начала года
18.16%
6 месяцев
15.59%
1 год
36.78%
3 года*
18.85%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

FSMD

1 день
1.80%
1 месяц
4.44%
С начала года
19.98%
6 месяцев
17.45%
1 год
30.73%
3 года*
19.09%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и FSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		18.16%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%53.89%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		19.98%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%47.04%

Correlation

The correlation between BKSE and FSMD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between BKSE and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и FSMD

Секторы
BKSE
FSMD

Технологии

16.8%
20.5%

Финансовые услуги

16.3%
14.8%

Промышленность

14.8%
20.1%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.6%

Здравоохранение

12.5%
11.7%

Недвижимость

7.1%
6.2%

Энергетика

6.6%
4.1%

Сырьевые материалы

4.6%
4.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.9%

Технологии

BKSE
16.8%
FSMD
20.5%

Финансовые услуги

BKSE
16.3%
FSMD
14.8%

Промышленность

BKSE
14.8%
FSMD
20.1%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
FSMD
10.6%

Здравоохранение

BKSE
12.5%
FSMD
11.7%

Недвижимость

BKSE
7.1%
FSMD
6.2%

Энергетика

BKSE
6.6%
FSMD
4.1%

Сырьевые материалы

BKSE
4.6%
FSMD
4.0%

Коммунальные услуги

BKSE
3.3%
FSMD
2.1%

Потребительский защитный сектор

BKSE
2.8%
FSMD
3.1%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.0%
FSMD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с VIOGBKSE с CALFBKSE с FESM
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

BKSE vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKSEFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.96

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.83

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.66

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

13.16

+0.60

BKSE vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKSE и FSMD

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-40.67%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.44%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-22.16%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

-22.16%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-5.96%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.34%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и FSMD

Текущая волатильность для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что BKSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.13%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.11%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

15.80%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

18.55%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

21.41%

+0.84%

Сравнение комиссий BKSE и FSMD

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и FSMD

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FSMD в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.11%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BKSE and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (5.13%) compared to BKSE (4.58%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.62% vs 7.66% for BKSE. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.62% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.11% for BKSE.

BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Fidelity. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.29% for FSMD.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор