PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKSE с FSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).

BKSE и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKSE и FSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.93%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		2.86%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%41.55%

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 2.86%.

BKSE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.63%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.49%
1 год
24.55%
3 года*
13.82%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—

FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с CALFBKSE с ISCBBKSE с SPYBKSE с VIOGBKSE с SCHA
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с VOO

Сравнение комиссий BKSE и FSMD

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKSE vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.85

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.35

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

5.66

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.85

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.48

+0.18

Корреляция

Корреляция между BKSE и FSMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и FSMD

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FSMD в 1.35%

TTM2025202420232022202120202019
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.29%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Просадки

Сравнение просадок BKSE и FSMD

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и FSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

BKSEFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-40.67%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-12.63%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

-22.16%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.60%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-6.12%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.02%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и FSMD

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 6.50% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKSEFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.62%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

11.37%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

20.08%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

18.43%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

21.54%

+0.93%