PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCB с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с ACWI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCB returned 9.32%/yr vs 12.69%/yr for ACWI. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.69% соответственно.

ISCB

1 день
-0.64%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
12.01%
С начала года
18.12%
1 год
30.18%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.32%
Всё время*
9.02%

ACWI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.42%
С начала года
14.17%
1 год
25.54%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.69%
Всё время*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF
$416.62M$465.89M$498.47M

ISCB

iShares Morningstar Small-Cap ETF
$578.51K$430.77K$314.45K

Сравнение доходности по годам ISCB и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		18.12%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		14.17%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between ISCB and ACWI is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.82

The correlation between ISCB and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и ACWI

Секторы
ISCB
ACWI

Финансовые услуги

16.6%
16.0%

Промышленность

16.3%
10.8%

Технологии

15.0%
32.7%

Здравоохранение

14.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.7%

Недвижимость

8.3%
1.6%

Сырьевые материалы

4.5%
3.4%

Энергетика

4.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
8.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Финансовые услуги

ISCB
16.6%
ACWI
16.0%

Промышленность

ISCB
16.3%
ACWI
10.8%

Технологии

ISCB
15.0%
ACWI
32.7%

Здравоохранение

ISCB
14.9%
ACWI
8.3%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.1%
ACWI
8.7%

Недвижимость

ISCB
8.3%
ACWI
1.6%

Сырьевые материалы

ISCB
4.5%
ACWI
3.4%

Энергетика

ISCB
4.2%
ACWI
3.6%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.8%
ACWI
4.7%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
ACWI
8.0%

Коммунальные услуги

ISCB
2.5%
ACWI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IWMISCB с IMCBISCB с SCHA
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

ISCB vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISCB c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCBACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.83

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.54

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.64

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

11.01

+0.67

ISCB vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCB и ACWI

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-56.00%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.73%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-16.55%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-26.42%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-33.53%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.08%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-8.55%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.33%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и ACWI

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 4.04% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.18%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.80%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

13.99%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

16.25%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

17.07%

+5.55%

Сравнение комиссий ISCB и ACWI

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и ACWI

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ACWI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.25%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

ISCB and ACWI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (4.18%) compared to ISCB (4.04%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.69% vs 9.32% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.69% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.25% for ISCB.

ISCB is categorized as Small Cap Blend Equities, while ACWI is Global Equities. ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.32% for ACWI.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор