Сравнение ISCB с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
ISCB и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.40% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 29.42% | -13.92% | 12.95% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.68% соответственно.
ISCB
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 8.52%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и ACWI
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
ISCB vs. ACWI — Ранг доходности на риск
ISCB
ACWI
Сравнение ISCB c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.82 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.87 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 8.55 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и ACWI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и ACWI
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.41% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и ACWI
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -56.00% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -11.76% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -26.42% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -33.53% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -6.04% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -8.68% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.57% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и ACWI
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.42% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.23% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 10.08% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 17.50% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 15.96% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 17.08% | +5.59% |