PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с FSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCAX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-2.29%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -2.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCAX имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции FSTSX немного впереди с 9.15%.

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%

FSTSX

1 день
2.76%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-0.44%
1 год
20.19%
3 года*
12.78%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с VSSFSTSX с FSK

Сравнение комиссий ISCAX и FSTSX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

ISCAX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCAXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.37

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.90

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.70

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

5.95

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCAX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTSX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCAXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между ISCAX и FSTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и FSTSX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности FSTSX в 15.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		15.59%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и FSTSX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCAXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-38.91%

-32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.22%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

-38.91%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-38.91%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-8.77%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-7.95%

-14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.20%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и FSTSX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) составляет 5.83%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCAXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.72%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

10.06%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

15.42%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.31%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

15.82%

+1.49%