PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCAX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции ISCAX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 9.00% против 5.44% соответственно.

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий ISCAX и FHYSX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

ISCAX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCAXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.71

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.43

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.73

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

11.03

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCAX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCAXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.71

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.95

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между ISCAX и FHYSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и FHYSX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и FHYSX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCAXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-21.45%

-50.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-2.50%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

-16.93%

-23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-21.45%

-18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-1.77%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-2.61%

-19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.62%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и FHYSX

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCAXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

1.38%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

2.43%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

3.79%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

5.20%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

5.77%

+11.54%