PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCAX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCAX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - ISCAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, ISCAX returned 9.99%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. ISCAX charges 1.24%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции ISCAX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 9.99% против -14.61% соответственно.

ISCAX

1 день
-0.93%
1 месяц
2.60%
С начала года
10.95%
6 месяцев
12.78%
1 год
20.21%
3 года*
17.87%
5 лет*
5.81%
10 лет*
9.99%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCAX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		10.95%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between ISCAX and BEARX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г.

-0.54

The correlation between ISCAX and BEARX shifts across timeframes, from -0.69 (10 years) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FSCOXISCAX с FIEUXISCAX с DISMXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с BISAXISCAX с IWQU.L
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

ISCAX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCAXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-1.70

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
-2.42

+4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.71

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.99

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

-1.86

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCAX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCAXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-1.70

+3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.72

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

-0.88

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.02

+0.52

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и BEARX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCAXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-95.75%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-19.52%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.90%

-44.46%

+30.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

-52.48%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-80.48%

+40.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-95.72%

+94.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.22%

-61.05%

+38.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

10.52%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и BEARX

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCAXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.87%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

8.77%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

11.34%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

16.97%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

16.67%

+0.77%

Сравнение комиссий ISCAX и BEARX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и BEARX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		6.71%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Часто задаваемые вопросы

ISCAX and BEARX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCAX has higher volatility (5.18%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, ISCAX dropped -71.55% vs BEARX's -95.75%.

ISCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCAX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор