Сравнение ISCAX с BEARX
ISCAX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - ISCAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, ISCAX returned 10.19%/yr vs -14.33%/yr for BEARX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. ISCAX charges 1.24%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности ISCAX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCAX показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции ISCAX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 10.19% против -14.33% соответственно.
ISCAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 8.24%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.19%
BEARX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -6.93%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- -13.95%
- 3 года*
- -14.69%
- 5 лет*
- -11.62%
- 10 лет*
- -14.33%
Сравнение доходности по годам ISCAX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 8.24% | 34.01% | 5.67% | 12.61% | -23.62% | 5.98% | 31.26% | 31.76% | -18.88% | 34.73% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.92% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between ISCAX and BEARX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г. | -0.54 |
The correlation between ISCAX and BEARX shifts across timeframes, from -0.69 (10 years) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCAX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
ISCAX
BEARX
Сравнение ISCAX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCAX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.80 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.86 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | -1.70 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCAX и BEARX
Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCAX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -95.75% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -16.55% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -44.46% | +30.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.33% | -52.48% | +12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.33% | -79.22% | +38.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -95.67% | +91.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -61.17% | +39.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 8.44% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCAX и BEARX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCAX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 3.78% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 10.21% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 12.50% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.12% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 16.69% | +0.50% |
Сравнение комиссий ISCAX и BEARX
ISCAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCAX и BEARX
Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности BEARX в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.29% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 6.88% | 7.45% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 7.79% | 5.80% | 4.89% | 15.53% | 6.51% | 0.92% | 12.23% |
Часто задаваемые вопросы
ISCAX and BEARX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCAX has higher volatility (5.06%) compared to BEARX (3.78%). In terms of maximum drawdown, ISCAX dropped -71.55% vs BEARX's -95.75%.
ISCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCAX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор