Сравнение ISCAX с QRPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).
ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCAX и QRPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCAX и QRPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | -0.29% | 34.01% | 5.67% | 12.61% | -23.62% | 5.98% | 31.26% | 31.76% | -19.27% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 9.02% | 23.09% | 18.64% | 6.94% | 24.83% | 14.04% | -21.20% | -3.25% | -4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 9.02%.
ISCAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.00%
QRPNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCAX и QRPNX
ISCAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.
Доходность на риск
ISCAX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск
ISCAX
QRPNX
Сравнение ISCAX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCAX | QRPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.80 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.22 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.91 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 6.45 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCAX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.50 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ISCAX и QRPNX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCAX и QRPNX
Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности QRPNX в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 7.47% | 7.45% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 7.79% | 5.80% | 4.89% | 15.53% | 6.51% | 0.92% | 12.23% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 1.04% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCAX и QRPNX
Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и QRPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCAX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -28.78% | -42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -10.79% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.33% | -11.22% | -29.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -0.47% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.33% | -8.01% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.26% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCAX и QRPNX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCAX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 2.56% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 6.48% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 11.41% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 11.69% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 10.33% | +6.98% |