Сравнение IS3U.DE с GLD
IS3U.DE (iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - IS3U.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI France Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3U.DE returned 9.25%/yr vs 12.97%/yr for GLD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IS3U.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности IS3U.DE и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3U.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3U.DE показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции IS3U.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.97% соответственно.
IS3U.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.25%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам IS3U.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3U.DE iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) | 3.55% | 14.48% | 0.41% | 17.60% | -6.82% | 28.35% | -4.13% | 31.67% | -9.06% | 14.42% |
GLD SPDR Gold Shares | 1.94% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Correlation
The correlation between IS3U.DE and GLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | -0.02 |
The correlation between IS3U.DE and GLD shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3U.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
IS3U.DE
GLD
Сравнение IS3U.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3U.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.82 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 4.30 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3U.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.24 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.17 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IS3U.DE и GLD
Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3U.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -37.47% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -17.14% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -17.14% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -17.14% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | -18.63% | -20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -15.52% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -12.17% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 7.23% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3U.DE и GLD
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IS3U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3U.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.75% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 21.79% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 25.17% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.69% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 14.91% | +2.51% |
Сравнение комиссий IS3U.DE и GLD
IS3U.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3U.DE и GLD
Ни IS3U.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS3U.DE and GLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3U.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3U.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
IS3U.DE is categorized as Europe Equities, while GLD is Gold. IS3U.DE tracks MSCI France Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IS3U.DE and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для IS3U.DE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор