PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS3U.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IS3U.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS3U.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3U.DE показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции IS3U.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.97% соответственно.


IS3U.DE

1 день
1.13%
1 месяц
0.06%
С начала года
3.55%
6 месяцев
4.27%
1 год
8.44%
3 года*
7.55%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.25%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.67%
1 год
31.01%
3 года*
27.58%
5 лет*
19.45%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3U.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)
3.55%14.48%0.41%17.60%-6.82%28.35%-4.13%31.67%-9.06%14.42%
GLD
SPDR Gold Shares
1.94%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%

Correlation

The correlation between IS3U.DE and GLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

-0.02

The correlation between IS3U.DE and GLD shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

IS3U.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS3U.DE
Ранг доходности на риск IS3U.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3U.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3U.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS3U.DEGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.82

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

4.30

-1.93

IS3U.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3U.DE на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3U.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS3U.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.24

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.17

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IS3U.DE и GLD

Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IS3U.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-37.47%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-17.14%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-17.14%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-17.14%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-18.63%

-20.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-15.52%

+12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-12.17%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

7.23%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3U.DE и GLD

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IS3U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IS3U.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.75%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

21.79%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

25.17%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.69%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

14.91%

+2.51%

Сравнение комиссий IS3U.DE и GLD

IS3U.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3U.DE и GLD

Ни IS3U.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IS3U.DE and GLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3U.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3U.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

IS3U.DE is categorized as Europe Equities, while GLD is Gold. IS3U.DE tracks MSCI France Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IS3U.DE and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3U.DE и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор